Сравнение EMX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMX Royalty Corporation (EMX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между EMX и ^GSPC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EMX и ^GSPC
Основные характеристики
EMX:
0.35
^GSPC:
0.24
EMX:
0.79
^GSPC:
0.47
EMX:
1.09
^GSPC:
1.07
EMX:
0.22
^GSPC:
0.24
EMX:
0.86
^GSPC:
1.08
EMX:
14.56%
^GSPC:
4.25%
EMX:
35.79%
^GSPC:
19.00%
EMX:
-90.61%
^GSPC:
-56.78%
EMX:
-42.02%
^GSPC:
-14.02%
Доходность по периодам
С начала года, EMX показывает доходность 24.86%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции EMX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.78% против 9.70% соответственно.
EMX
24.86%
14.29%
11.92%
10.77%
4.79%
16.78%
^GSPC
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMX и ^GSPC
EMX
^GSPC
Сравнение EMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMX Royalty Corporation (EMX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EMX и ^GSPC
Максимальная просадка EMX за все время составила -90.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMX и ^GSPC
EMX Royalty Corporation (EMX) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что EMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.